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泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基
2022-07-27 06:42外汇知识 人已围观
简介泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金2019年第2季度陈述 基金料理人：泰康资产料理有限职守公司 基金托...
泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金2019年第2季度陈述
基金料理人：泰康资产料理有限职守公司 基金托管人：中邦工商银行股份有限公司 陈述送出日期：2019年7月16日 紧张提示 基金料理人的董事会及董事包管本陈述所载原料不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性接受局部及连带职守。 基金托管人中邦工商银行股份有限公司遵照本基金合同章程，于2019年7月15日复核了本陈述中的财政目标、净值发扬和投资组合陈述等实质，包管复核实质不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。 基金料理人同意以憨厚信用、辛勤尽责的规定料理和行使基金资产，但不包管基金必然赢余。 基金的过旧事迹并不代外其将来发扬。投资有危急，投资者正在作出投资决议前应提神阅读本基金的招募仿单及其更新。 本陈述财政原料未经审计。 本陈述期为2019年4月3日起至2019年6月30日止。 基金产物大概 基金简称 泰康港股通TMT指数 往还代码 006930 基金运作形式 协议型怒放式 基金合同生效日 2019年4月3日 陈述期末基金份额总额 36,213,413.71份 投资对象 严紧跟踪标的指数，寻觅跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 投资政策 本基金为被动式指数基金，规定上采用全部复制法，服从成份股正在标的指数中的基准权重修建指数化投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的改观实行相应的调治。 股票投资方面，本基金正在筑仓期内，将服从标的指数各成份股的基准权重对其逐渐买入，正在力争跟踪差错最小化的条件下，本基金可采赢得当步骤，以下降买入本钱。本基金还将遵照标的指数成份股及其权重的转变，遵照国法原则中的投资比例束缚、申购赎回转变情景，对其投资组合实行应时调治，以包管基金份额净值拉长率与标的指数收益率间的高度正干系和跟踪差错最小化。本基金将按期、不按期对投资组合实行绩效评定，以权衡指数化投资经过中投资组合的跟踪发扬，并通过操纵跟踪差错来实行危急料理。 债券投资方面，本基金基于活动性料理及政策性投资的必要，投资于债券资产。信用政策中，本基金将中心阐发发借主体的行业进展前景、墟市职位、公司执掌、财政质地、融资主意等因素，归纳评议并按期更新信用债券的信用品级；同时，贯串宏观经济阐发，合理预测信用利差弧线的转变趋向，确定信用债券的筑设比例。可转换债券投资政策中，本基金将遴选公司基础本质良好、其对应的根蒂证券有着较高上涨潜力的可转换债券实行投资，并采用期权订价模子等数目化估值器材评定其投资代价，以合理价值买入。中小企业私募债的投资政策中，本基金苛重基于信用种类投资，正在此根蒂上中心阐发信用危急及活动性危急。 事迹斗劲基准 中证港股通TMT中心指数收益率（利用估值汇率折算）*95%+金融机构邦民币活期存款利率（税后）*5% 危急收益特色 本基金为股票型基金，其预期危急与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与泉币墟市基金。本基金为指数型基金，苛重采用全部复制法跟踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票墟市相仿的危急收益特色。 本基金苛重投资香港证券墟市，需接受汇率危急以及境外墟市的危急。 基金料理人 泰康资产料理有限职守公司 基金托管人 中邦工商银行股份有限公司 手下分级基金的基金简称 泰康港股通TMT指数A 泰康港股通TMT指数C 手下分级基金的往还代码 006930 006931 陈述期末手下分级基金的份额总额 17,867,359.31份 18,346,054.40份 苛重财政目标和基金净值发扬 苛重财政目标 单元：邦民币元 苛重财政目标 陈述期（2019年4月3日－2019年6月30日） 泰康港股通TMT指数A 泰康港股通TMT指数C 1．本期已完成收益 -88,567.65 -107,603.21 2．本期利润 -1,013,229.23 -1,062,094.14 3．加权均匀基金份额本期利润 -0.0567 -0.0578 4．期末基金资产净值 16,863,353.79 17,298,785.89 5．期末基金份额净值 0.9438 0.9429 注：（1）本期已完成收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入（不含平允代价转变收益）扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已完成收益加上本期平允代价转变收益。 （2）所述基金事迹目标不征求持有人认购或往还基金的各项用度，计入用度后实质收益秤谌要低于所列数字。 （3）本基金合同生效日为2019年4月3日，截止陈述期末本基金未满一年。 基金净值发扬 本陈述期基金份额净值拉长率及其与同期事迹斗劲基准收益率的斗劲 泰康港股通TMT指数A 阶段 净值拉长率① 净值拉长率尺度差② 事迹斗劲基准收益率③ 事迹斗劲基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.62% 1.05% -4.10% 1.14% -1.52% -0.09% 泰康港股通TMT指数C 阶段 净值拉长率① 净值拉长率尺度差② 事迹斗劲基准收益率③ 事迹斗劲基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.71% 1.05% -4.10% 1.14% -1.61% -0.09% 自基金合同生效以还基金累计净值拉长率转变及其与同期事迹斗劲基准收益率转变的斗劲 注：1、本基金基金合同于2019年04月03日生效,截止陈述期末本基金未满一年。 2、服从本基金的基金合同章程，基金料理人应该自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例相符基金合同的商定，截止陈述期末本基金未过筑仓期。 料理人陈述 基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限日 证券从业年限 注释 任职日期 离任日期 黄成扬 本基金基金司理 2019年4月3日 - 12 黄成扬于2017年7月到场泰康资产料理有限职守公司，现担负公募行状部投资部股票投资总监。2007年7月至2008年12月正在金捷基金担负筹议部筹议员，2009年1月至2012年2月正在恒星资产料理公司担负筹议部筹议员，2012年2月至2017年7月正在长盛基金邦际生意部历任高级筹议员、专户投资司理、基金司理。2015年7月21日至2017年7月14日担负长盛举世景气行业大盘精选证券投资基金基金司理。2017年11月21日至今担负泰康沪港深精选矫捷筑设夹杂型证券投资基金、泰康沪港深代价优选矫捷筑设夹杂型证券投资基金基金司理。2018年12月21日至今担负泰康中证港股通非银行金融中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年1月29日至今担负泰康中证港股通地产指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月3日至今担负泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月9日至今担负泰康中证港股通大消费中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月16日至今担负泰康港股通中证香港银行投资指数型倡导式证券投资基金基金司理。 刘伟 本基金基金司理 2019年4月3日 - 8 刘伟于2011年6月到场泰康资产，历任危急操纵部危急料理筹议员、高级司理，公募行状部投资部金融工程筹议员、基金司理助理。现任公募行状部投资部量化投资总监。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选矫捷筑设夹杂型证券投资基金、泰康沪港深代价优选矫捷筑设夹杂型证券投资基金基金司理。2017年9月29日至今担负泰康泉林量化代价精选夹杂型证券投资基金基金司理。2018年2月6日至今担负泰康睿利量化众政策夹杂型证券投资基金基金司理。2018年12月21日至今担负泰康中证港股通非银行金融中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年1月29日至今担负泰康中证港股通地产指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月3日至今担负泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月9日至今担负泰康中证港股通大消费中心指数型倡导式证券投资基金基金司理。2019年4月16日至今担负泰康港股通中证香港银行投资指数型倡导式证券投资基金基金司理。 注：证券从业的寓意听命行业协会《证券业从业职员资历料理门径》的干系章程。外中的任职日期和离任日期均指公司干系布告中披露的日期。 料理人对陈述期内本基金运作遵规取信情景的注释 本陈述期内，本基金料理人肃穆听从干系国法原则以及基金合同的商定，本基金运作举座合法合规，没有显现损害基金份额持有人长处的行动。 公允往还专项注释 公允往还轨制的践诺情景 本基金料理人公允应付旗下料理的一起基金和组合，竖立了公允往还轨制和流程，并肃穆践诺。陈述期内，本基金料理人肃穆践诺证监会《证券投资基金料理公司公允往还轨制指示偏睹》和公司内部公允往还轨制，通过体例和人工等形式正在各闭键肃穆操纵往还公允践诺。正在投资料理行径中，各投资组合按投资料理轨制和流程独立决议，并正在获取投资讯息、投资提倡和履行投资决议方面享有公允的时机。 分外往还行动的专项注释 本基金料理人竖立了分外往还的监控与陈述轨制，对分外往还行动实行事前、事中和过后的监控。陈述期内，没有显现本基金料理人一起投资组合介入的往还所公然竞价同日反向往还成交较少的单边往还量领先该证券当日成交量5%的情景。陈述期内未觉察本基金存正在分外往还行动。 陈述期内基金投资政策和运作阐发 宏观经济方面，二季度经济一直小幅下行，但总体压力可控。从三大需求来看，投资端因为地产投资睹顶边际回落、筑筑业投资连接低迷的影响，增速有所降低；消费因为节假日要素扰动震荡较大，归并来看正在平定中小幅下行；出口如故受到环球经济下行的负面影响，但抢出口效应边际对冲。通胀方面，因为食物价值的上涨，CPI有所上行，但主旨通胀有所走弱。泉币条款来看，泉币和社融增速连结平定，汇率因为中美联系边际恶化的影响有所贬值。 权利墟市方面，19年2季度中美生意商讨再度显现滞碍，固然正在6月底的G20峰会上两邦向导人再度相会定下重启商讨，但如故给环球的经济前景减少些许暗影,沪深300指数的本季度下跌1.21%，恒生指数本季度下跌1.75%。同时环球泉币宽松的预期再度高启，投资者欲望环球的央行来提振经济，但这一次宽松的力度能有众大，关于经济的刺激能有众强，如故有待评定。 简直操作方面，正在无大额申购或赎回平分外情景时，基金基础连结了较高的仓位，珍视连结工致化料理，较好的完成了跟踪差错操纵对象，指数跟踪恶果优异。 陈述期内基金的事迹发扬 截至本陈述期末泰康港股通TMT指数A基金份额净值为0.9438元,本陈述期基金份额净值拉长率为-5.62%；截至本陈述期末泰康港股通TMT指数C基金份额净值为0.9429元,本陈述期基金份额净值拉长率为-5.71%；同期事迹斗劲基准拉长率为-4.10%。 投资组合陈述 陈述期末基金资产组合情景 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权利投资 31,671,412.37 92.34 此中：股票 31,671,412.37 92.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,698,640.00 4.95 此中：债券 1,698,640.00 4.95 资产声援证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 此中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 730,707.98 2.13 8 其他资产 196,121.68 0.57 9 合计 34,296,882.03 100.00 注：本基金本陈述期末通过港股通往还机制投资的港股平允代价为31,671,412.37元，占期末资产净值比例为92.71% 陈述期末按行业分类的股票投资组合 陈述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈述期末未持有指数投资境内股票。 陈述期末主动投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈述期末未持有主动投资境内股票。 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业种别 平允代价（邦民币） 占基金资产净值比例（％） A根蒂质料 - - B消费者非必定品 68,041.70 0.20 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 707,246.64 2.07 H讯息技能 9,554,427.99 27.97 I电信效劳 21,341,696.04 62.47 J公用行状 - - K房地产 - - 合计 31,671,412.37 92.71 注：以上分类采用环球行业分类尺度（GICS）。 陈述期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 陈述期末指数投资按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数目（股） 平允代价（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 20,500 6,358,446.38 18.61 2 00941 中邦搬动 100,500 6,290,074.80 18.41 3 00788 中邦铁塔 1,422,000 2,564,296.87 7.51 4 02382 舜宇光学科技 23,400 1,661,132.35 4.86 5 00728 中邦电信 424,000 1,465,795.05 4.29 6 00762 中邦联通 188,000 1,417,273.01 4.15 7 00992 联思集团 220,000 1,170,827.46 3.43 8 02018 瑞声科技 22,500 877,790.72 2.57 9 01060 阿里影业 490,000 724,136.11 2.12 10 00981 中芯邦际 92,500 707,906.39 2.07 注：关于同时正在A+H股上市的股票，归并筹划平允代价介入排序，并服从差异股票区别披露。 陈述期末主动投资按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细 本基金本陈述期末未持有主动投资股票。 陈述期末按债券种类分类的债券投资组合 序号 债券种类 平允代价（元） 占基金资产净值比例（％） 1 邦度债券 1,698,640.00 4.97 2 央行单子 - - 3 金融债券 - - 此中：策略性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期单子 - - 7 可转债（可互换债） - - 8 同行存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,698,640.00 4.97 陈述期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数目（张） 平允代价（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19邦债01 17,000 1,698,640.00 4.97 陈述期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产声援证券投资明细 本基金本陈述期末未持有资产声援证券。 陈述期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五贵重金属投资明细 本基金本陈述期末未持有贵金属。 陈述期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈述期末未持有权证。 陈述期末本基金投资的股指期货往还情景注释 本基金本陈述期内未投资股指期货。 陈述期末本基金投资的邦债期货往还情景注释 本基金本陈述期内未投资邦债期货。 投资组合陈述附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到侦察以及刑罚的情景的注释 本陈述期内本基金投资的前十名证券发行主体未显现被囚禁部分立案侦察的情景，正在陈述编制前一年内未受到公然责备、刑罚。 基金投资的前十名股票超过基金合同章程的备选股票库情景的注释 基金投资的前十名股票中，没有投资超过基金合同章程备选股票库除外的股票。 其他资产组成 序号 名称 金额（元） 1 存出包管金 12,329.17 2 应收证券清理款 - 3 应收股利 157,512.73 4 应收息金 17,979.88 5 应收申购款 8,299.90 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 196,121.68 陈述期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转换债券。 陈述期末前十名股票中存正在畅达受限情景的注释 陈述期末指数投资前十名股票中存正在畅达受限情景的注释 本基金本陈述期末指数投资前十名股票中未存正在畅达受限情景。 陈述期末主动投资前五名股票中存正在畅达受限情景的注释 本基金本陈述期末主动投资前五名股票中未存正在畅达受限情景。 投资组合陈述附注的其他文字形容个别 1、因为四舍五入的原故，分项之和与合计项之间恐怕存正在尾差。 2、陈述期内没有需注释的证券投资决议步骤。 怒放式基金份额转变 单元：份 项目 泰康港股通TMT指数A 泰康港股通TMT指数C 基金合同生效日（2019年4月3日）基金份额总额 17,497,495.25 18,090,040.83 基金合同生效日起至陈述期期末基金总申购份额 567,037.12 2,079,216.89 减:基金合同生效日起至陈述期期末基金总赎回份额 197,173.06 1,823,203.32 基金合同生效日起至陈述期期末基金拆分转变份额（份额节减以-填列） - - 陈述期期末基金份额总额 17,867,359.31 18,346,054.40 注：（1）陈述期光阴基金总申购份额含盈利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 （2）本基金合同生效日为2019年4月3日，截止陈述期末本基金未满一年。 基金料理人行使固有资金投血本基金情景 基金料理人持有本基金份额转变情景 单元：份 基金合同生效日料理人持有的本基金份额 10,000,500.05 基金合同生效日起至陈述期期末买入/申购总份额 0.00 基金合同生效日起至陈述期期末卖出/赎回总份额 0.00 陈述期期末料理人持有的本基金份额 10,000,500.05 陈述期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 27.62 注：陈述期光阴基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金料理人行使固有资金投血本基金往还明细 序号 往还形式 往还日期 往还份额（份） 往还金额（元） 实用费率 1 认购 2019年3月28日 9,900,495.05 9,901,000.00 0.01% 2 认购 2019年3月28日 100,005.00 100,000.00 0.00% 合计 10,000,500.05 10,001,000.00 陈述期末倡导式基金倡导资金持有份额情景 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 倡导份额总数 倡导份额占基金总份额比例（%） 倡导份额同意持有限日 基金料理人固有资金 10,000,500.05 27.62 10,000,500.05 27.62 3年 基金料理人高级料理职员 - - - - - 基金司理等职员 - - - - - 基金料理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,500.05 27.62 10,000,500.05 27.62 - 影响投资者决议的其他紧张讯息 陈述期内简单投资者持有基金份额比例到达或领先20%的情景 投资者种别 陈述期内持有基金份额改观情景 陈述期末持有基金情景 序号 持有基金份额比例到达或者领先20%的韶华区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 10,000,500.05 - - 10,000,500.05 27.62% 小我 - - - - - - - 产物特有危急 当本基金显现简单持有者持有基金份额比例到达或者领先20%时，基金料理人将把稳确认大额申购与大额赎回，投资者将面临料理人拒绝或暂停申购的危急、暂停赎回或延缓支拨赎回款子的危急、巨额赎回的危急，以及当料理人确认大额申购与大额赎回时，恐怕会对基金份额净值酿成必然影响等特有危急。 影响投资者决议的其他紧张讯息 无 备查文献目次 备查文献目次 （一）中邦证监会准予泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金注册的文献； （二）《泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金基金合同》； （三）《泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金招募仿单》； （四）《泰康中证港股通TMT中心指数型倡导式证券投资基金托管制定》。 存放地址 基金料理人和基金托管人的居处。 查阅形式 投资者可通过指定讯息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金料理人互联网网址（）查阅。 泰康资产料理有限职守公司 2019年7月16日
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