量化交易如何建立灵活的对冲策略？

　　量化交易如何建立灵活的对冲策略？股票池大凡分全市集选股和因素股选股两类，即是否从自身对标的指数因素股入选股，目前主流的都是全市集选股——比方常睹的中证500指数巩固基金，持仓股票大概有一两千只。

　　那既然是选股，为啥叫指增呢？行家说的指数巩固基金，根基上都是通过持仓股票行业、市值等数据对标指数的办法，抵达“指数巩固”的结果。

　　“对冲指数涨跌，获取逾额”，听起来很欲望啊，那岂不是不管股市涨跌，都能够赢利吗？

　　欲望很丰润，实际有点骨感：最初，股票池首要通过量价目标选出来，也即是说市集气派假若有延续性，就很容易赚到钱，但假若市集气派屡次转换，选的股票池，大概也跑不赢指数；其次，期货的代价和指数代价有“基差”的生计，以是一年有大体10%的做空本钱，也即是说最初得跑赢指数10%以上，能力起源赚到钱。

　　正由于对冲仓位能够生动安排，优越的往还模子大体率能正在市集上涨时低重对冲仓位，正在市集下跌时满仓对冲危机；当然，上面说的都是欲望境况，做错的话即是两端打脸。

　　量化往还大致就分为上面几类，管束期货CTA的“因子”大无数也是量价模子，况且自身能够做空，于是也不必要“生动对冲”，找寻的都是绝对收益。返回搜狐，查看更众

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