美股三大指每年3、6、9、12月的第三个星期五

　　美股三大指每年3、6、9、12月的第三个星期五每年3、6、9、12月的第三个礼拜五，是美邦市集上衍素性金融产物的结算日期，这一天内股指期货、股指期权、个股期货以及个股期权同时交割，表面上会带来激烈的市集震动，于是被称为“四巫日”。

　　本周五（9月18日），美股将迎来本年的第三个“四巫日”。正在本年的前两个四巫日中，标普500指数均收跌。

　　市集领悟职员以为，史籍上四巫日凡是不会闪现太大震动。然而，斟酌到近期美股闪现大方散户参加期权来往，仍不妨正在四巫日这天放大市集震动，值得投资者警觉。

　　通俗来说，四巫日当天的成交量会比闲居高极少，但真正的成交量顶峰往往是正在交割日当周的周三或周四一经闪现。四巫日当天，期权来往量凡是正在美东时代15:30操纵抵达巅峰，但整体依然要视当天整体情形而定。

　　从史籍上来看，现实上四巫日当天的震动并不大。以标普500指数为例，自2002年今后扫数四巫日当天均匀涨幅为0.04%。

　　与此同时，目前芝加哥期货来往所震动性指数VIX指数（也叫作惊悸指数）也走势中等。该指数通俗响应市集对标普500指数异日30天的看涨看跌期权押注。假设上涨，显示市集惊悸情感上升；反之亦然。

　　VIX指数显示，自2002年扫数四巫日当天的VIX指数均匀下跌1.41%。截止发稿，VIX指数下跌0.26%。

　　LPL Financial的高级市集战术师瑞安•德特里克(Ryan Detrick)以为：“正在四巫日里所成立的来往量往往会引来媒体的大方报道，但从史籍上看，它们简直老是无闭大局。”

　　本相上，本次四巫日和6月的四巫日情形一样，美股正在本月早些光阴一经履历过局部进攻，迫使看涨期权投资者消释了大方短期押注。

　　截至周四美股收盘，期权来往量为460万份合约，个中看涨期权合约为235万份，看跌期权为224万份，看跌/看涨期权比率为0.96。

　　总体而言，指数期权中，未平仓的看跌期权远众于看涨期权，但个股期权中看涨期权则众于看跌期权。

　　自本年3月今后美股延续不绝的上涨，吸引越来越众的散户涌入市集，况且众项数据显示，大方散户方向于运用期权追赶热门科技股。截至本年8月底，个股期权来往量和股票来往量的比率居然高达120%，而正在三年前，这个数字惟有40%。

　　正在四巫日如许期权来往额较大的日子，期权市集的风吹草动往往不妨引来这些非专业投资者的跟风操作，从而不妨进一步加剧市集振撼。

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