基市回顾 “炼金术”8月策略配置报告

　　基市回顾 “炼金术”8月策略配置报告本年从此私募全市集功绩指数收益为-5.27%（至2022年8月31日）。

　　股票市集方面，2022年8月股票市集表现大盘股和中小盘动摇下行。归纳、非银金融和传媒领跑全市集。遵循申万一级行业分类，归纳、非银金融和传媒赢利明显。从行业ETF收益展现看，能源ETF、煤炭ETF和券商ETF赢利明显，钢铁ETF、资料ETF和家电ETF展现较差。

　　近1月我司察看池中股票市集中性战略、收拾期货战略、债券基金战略和组合基金战略跑赢同战略市集指数。

　　8月份CTA动摇分裂，Alpha战略冲高回落。本月商品市集整个缺乏趋向流利性，CTA战略整个动摇偏平；Alpha展现表现冲高回落。宽基指数方面，1000和300指增走势相对安稳，优于500指增。激进、平衡类Alpha展现略弱于稳当类Alpha。对四时度Alpha持中性偏扫兴预期。

　　模仿FOF投资组合正在倒霉行情中如故支柱牢固的收益危急比，均跑赢组合基金指数。自2020年1月起，稳当型、平均型、进步型FOF投资组合均跑赢融智组合基金指数，正在2022年8月份Alpha战略冲高回落，CTA战略展现偏平的市集境况下，各组合收益正在本月小幅浮动调剂。整个稳当型组合年化收益13.72%，平均型组合年化收益14.40%，各危急特性明显优于指数，拒抗下行危急的才略同样优越。进步型组合年化收益抵达20.82%，年化逾额10.91%，最大回撤7.23%，各种收益危急比特性均大幅优于沪深300指数。

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