股指期货松绑预期升温 市场中性策略表现或有改

　　股指期货松绑预期升温 市场中性策略表现或有改善看待2016年饱受掣肘的量化对冲基金而言，这无疑是宏大利好。回首2016年，量化规模的绝对收益战术举步维艰，期指受限下的活动性骤失及期指永久贴水，让阿尔法对冲战术面对宏大磨练。一来采用套保额度对冲必需与指数因素股结婚的囚系请求低浸了股票众头的预期逾额收益；二来贴水较深导致对冲本钱较高。

　　上海一位量化对冲产物基金司理揭穿，2016年上半年其经管的基金基础处于空仓形态。直到6月初，市集心境有所复原，股指期货贴水有所收窄，才开仓操作并慢慢擢升了仓位。而且正在叠加了打新等巩固收益之后，最终该基金得到了不到3%的收益，但正在同类基金中已属排名居前的产物。

　　而看待2017年市集中性战术的涌现，基金司理们遍及预期要强于2016年。博道投资共同人、量化高级投资司理何晓彬显露，期指贴水复原寻常的条款只可寄望于松开取利需求或者市集自觉的套保需求削弱，前者看似遥遥无期但扫兴产生盼望，囚系层已开释慢慢松开的信号，后者跟着市集颠簸性降低恐怕正正在产生。贴水收敛恐怕是2017年市集中性战术最好的音尘，当然也弗成太过乐观预期，由于正在各方条款没有明显革新的情状下，IF贴水收敛于融券本钱将是或者率事变，只是收敛后的套保本钱起码可能让市集中性战术从新进入可为的形态。默默一年之后，大概市集中性战术正在2017年能给专家带来惊喜。

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