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截至2022年末市场中性策略利和弊
2024-01-02 17:26股票市场 人已围观
简介截至2022年末市场中性策略利和弊 2022年，债券墟市平定运转，邦债收益率涨跌互现；债券墟市高程度对外怒放平定有序，投资者布局进一步众元化；货泉墟市业务量一连推广，银行间衍...
截至2022年末市场中性策略利和弊2022年，债券墟市平定运转，邦债收益率涨跌互现；债券墟市高程度对外怒放平定有序，投资者布局进一步众元化；货泉墟市业务量一连推广，银行间衍生品墟市成交量维系平定；股票墟市紧要股指回落。
2022年，债券墟市共发行各式债券61.9万亿元，同比基础持平。个中银行间债券墟市发行债券56.0万亿元，同比增进5.4%，业务所墟市发行5.8万亿元。2022年，邦债发行9.6万亿元，地方政府债券发行7.4万亿元，金融债券发行9.8万亿元，公司信用类债券1发行13.8万亿元，信贷资产增援证券发行3345.4亿元，同行存单发行20.5万亿元。
截至2022年12月末，债券墟市托管余额144.8万亿元，同比增进11.3万亿元，个中银行间债券墟市托管余额125.3万亿元，业务所墟市托管余额19.5万亿元。贸易银行柜台债券托管余额416.1亿元。
2022年12月末，1年、3年、5年、7年、10年期邦债收益率分辨为2.10%、2.40%、2.64%、2.82%、2.84%，分辨较2021年同期下行15个基点、5个基点和上行4个基点、4个基点、6个基点。2022腊尾，中债邦债总指数收盘价为213.7，较2021腊尾上涨7.1；中债新归纳全价指数收盘价为122.1，较2021腊尾上涨0.6。
2022年12月，银行间同行拆借月加权均匀利率为1.26%，同比下行76个基点；银行间质押式回购月加权均匀利率为1.41%，同比下行68个基点。
截至2022腊尾，境外机构正在中邦债券墟市的托管余额为3.5万亿元，占中邦债券墟市托管余额的比重为2.4%。个中，境外机构正在银行间债券墟市的托管余额为3.4万亿元。分券种看，境外机构持有邦债2.3万亿元、占比67.7%，计谋性金融债0.7万亿元、占比22.0%。
2022腊尾，按法人机构（处分人维度）统计，非金融企业债务融资器材2持有人共计2172家。从持债界限看，前50名投资者持债占比51.9%，紧要齐集正在公募基金、邦有大型贸易银行、证券公司等；前200名投资者持债占比82%。单只非金融企业债务融资器材持有人数目最大值、最小值、均匀值和中位值分辨为65、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资器材只数占比为91%。从业务界限看，2022年，非金融企业债务融资器材前50名投资者业务占比49.7%，紧要齐集正在证券公司、股份造贸易银行和都邑贸易银行；前200名投资者业务占比83.1%。
2022年，银行间货泉墟市成交共计1527.0万亿元，同比增进31.2%。个中，质押式回购成交1374.6万亿元，同比增进32.1%；买断式回购成交5.6万亿元，同比增进17.4%；同行拆借成交146.8万亿元，同比增进23.6%。业务所尺度券回购成交403.6万亿元，同比增进15.2%。
2022年，银行间债券墟市现券成交271.2万亿元，日均成交10893亿元；单笔成交量紧要散布正在500-5000万元和9000万元以上，单笔均匀成交量5017万元。业务所债券墟市现券成交38.1万亿元，日均成交1574.9亿元。柜台债券墟市累计成交168.4万笔，成交金额2134.5亿元。2022腊尾，创立柜台债券生意的贸易银行共28家，较2021年同期推广1家。
2022年，贸易汇票承兑产生额27.4万亿元，贴现产生额19.5万亿元。截至2022腊尾，贸易汇票承兑余额19.1万亿元，同比增进15.2%；贴现余额13.0万亿元，同比增进29.1%。
2022年，签发单据的中小微企业21.3万家，占一概签票企业的94.5%，中小微企业签票产生额17.8万亿元，占一概签票产生额的64.9%。贴现的中小微企业32.7万家，占一概贴现企业的97.1%，贴现产生额14.2万亿元，占一概贴现产生额的72.9%。
2022年，银行间本币衍生品墟市共成交21.3万亿元，同比基础持平。个中，利率相易表面本金总额21.0万亿元，同比基础持平；尺度债券远期成交2600亿元，信用危害缓释凭证创设表面本金268亿元，信用违约相易表面本金24亿元。邦债期货共成交46.4万亿元，同比增进68.7%。相易利率涨跌互现，2022腊尾，1年期FR007相易利率收盘价（均值）为2.19%，较2021腊尾降落3个基点；5年期FR007相易利率收盘价（均值）为2.77%，较2021腊尾上升21个基点。
2022腊尾，上证指数收于3089.3点，较2021腊尾下跌550.5点，跌幅为15.1%；深证成指收于11016.0点，较2021腊尾下跌3841.4点，跌幅为25.9%。两市终年成交额224.5万亿元，同比淘汰13.0%。
（原料起源：中邦证券监视处分委员会、重心邦债注册结算有限职守公司、全邦银行间同行拆借中央、银行间墟市整理所股份有限公司、上海证券业务所、深圳证券业务所）
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