选择基期分数最高的20支股票等权构建组合2023年

　　选择基期分数最高的20支股票等权构建组合2023年9月24日本文通过史书数据明白，切磋了中邦经济正在CPI同比负增加时期的外示。回来2002年的状况，察觉汽车、钢铁、公用工作、石油石化、医药生物以及交通运输等行业可能跑出逾额收益，市值因子、低摇动率、营收增速以及ROE因子也能供给明显逾额，显露墟市对“宁静”的偏好。基于此，作家提出了一种保守众因子投资计谋。

　　投资计谋：行业拔取+众因子模子。凭据2002年的逾额行业属性，拔取煤炭、电子、通讯、钢铁、汽车、石油石化、公用工作以及交通运输8个行业动作基本股票池。通过市值因子、盈利因子、低摇动因子、营收增速因子以及ROE因子构修保守众因子模子，拔取基期分数最高的20支股票等权构修组合。组合8月以后累计收益率3.18%，夏普比率2.822，最大回撤4.65%，外示明显优于上证指数。

　　危机提示：回测数据不行代外另日外示；回测范畴针对特按时刻段，可以导致样本有偏；邦际境遇发作巨大转移；邦内苏醒不足预期；海外活动性危机超预期。

　　自选股写手点评：基于史书CPI同比负增的体会，目前墟市体现出“稳中求胜”的态势。从行业口径和危机因子口径来看，宁静性和事迹确定性是墟市赐与的溢价。创议拔取煤炭、电子、通讯、钢铁、汽车、石油石化、公用工作以及交通运输等8个行业，以市值、盈利、低摇动、营收增速和ROE等因子构修保守众因子组合。回测数据不行代外另日外示，需当心危机提示。

Tags： 股票市场现状 

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