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1月量化对冲基金榜最新发布！量化CTA大幅领先！

2022-03-07 20:52股票市场人已围观

简介1月量化对冲基金榜最新发布！量化CTA大幅领先！多头跌惨了！ 1月的市集风云幻化，股市正在开年碰到重挫，生长股首当其冲，A股创业板、美股纳斯达克、港股恒生科技均收到较大跌幅...

　　1月量化对冲基金榜最新发布！量化CTA大幅领先！多头跌惨了！1月的市集风云幻化，股市正在开年碰到重挫，生长股首当其冲，A股创业板、美股纳斯达克、港股恒生科技均收到较大跌幅。另一方面，疫情挫折、地缘干系吃紧、环球通胀，鞭策一面商品再度进入涨价区间，布伦特原油价值接连上行，1月底的结算价抵达了91.21美元/桶。

　　正在此布景下，私募量化投资，特别是股票量化计谋经受了雄伟磨练，统治期货量化则成绩颇丰。

　　为供应一份客观的榜单举动量化私募基金过旧事迹的参考，私募排排网将量化众计谋、股票量化中性、统治期货量化、股票量化、量化套利五组计谋的量化基金举行排名，创制出2022年1月的量化对冲基金榜。

　　需求当心的是，上榜产物需求满意产物周围大于等于500万，且事迹披露品级为A。若统一家私募机构旗下有众只产物上榜，仅取此中收益最高的产物纳入前二十榜单统计。

　　事迹方面，纳入私募排排网统计的2532只量化对冲基金，近一年的均匀收益为11.92%。统治期货量化是近一年的量化计谋冠军，纳入统计的415尽管理期货产物的近一年均匀收益高达16.57%。2022年1月，该计谋的均匀收益抵达了4.66%，是五组中独一得到正收益的计谋。

　　统治期货（CTA）闭键采用的是趋向买卖的投资计谋，买卖种类涉及商品期货、股指期货、期权等。与主观CTA区别，量化CTA是通过设立数目化的期货计谋模子，按照模子对市集的剖释结果举行投资计划。主观CTA则是由统治人对基础面、市集走势的主观判决，来裁夺营业的时点。

　　所以，当市集变成聚积上涨或下跌的趋向行情时，统治期货往往或许更好地逮捕收益。1月股市的聚积下跌行情，和商品期货的上涨行情，均有利于统治期货的计谋阐扬。

　　从1月的再现来看，量化趋向相对主观趋向变成了昭着上风，量化趋向1月的均匀收益抵达4.66%，主观趋向为-1.47%，同时量化众计谋的回撤幅度亦小于主观众计谋。

　　众头方面，主观与量化的回撤幅度基础持平。比拟之下，套利计谋受市集行情影响较小，然而市集买卖量的低浸对其酿成了必定的负面影响，量化套利、主观套利的均匀收益均告负，但回撤不众。

　　从近一年的收益再现来看，主观趋向领先量化趋向约4个百分点，但同上月比拟，差异已有所缩减，同时主观产物正在套利计谋上仍具有必定上风，量化产物则正在众计谋、众头上领先主观产物。

　　按照排名结果，量化众计谋、股票量化中性、统治期货量化、股票量化、量化套利的近一年收益冠军，永别由蝶威资产的“蝶威深度智能持重3号”、幂数资产的“幂数阿尔法六号”、易持资产的“易持龙腾宇宙”、前海邦恩本钱的“邦恩AI高频量化1号”、弘茗资产的“弘茗套利持重统治型2号基金”摘取。除“蝶威深度智能持重3号”、“易持龙腾宇宙”新晋冠军外，其余三只产物均为连任冠军。

　　量化众计谋，是指同时操纵两种以上的量化计谋举行投资，尽力消浸组合内部资产之间的联系性，抵达取长补短、涣散危害效率的投资计谋。量化众计谋大概采用的计谋搜罗量化众头、市集中性、量化CTA、套利等。

　　本次纳入统计的459只要事迹纪录的量化众计谋产物，近一年的均匀收益为13.11%，收益中位数7.31%，正收益占比为74.51%。

　　2022年1月量化众计谋榜（产物周围≥500万）的冠军取得者是蝶威资产的“蝶威深度智能持重3号”。蝶威资产兴办于2018年，办公地址位于上海私募，统治周围0~5亿，以相对价钱为中枢计谋。

　　2022年1月量化众计谋榜（产物周围≥500万）的第二、第三名，永别由海象投资的“海象1号”和厚德智能的“厚德智能固垒1号”摘得。

　　股票量化中性产物正在众头计谋的根本上，往往会同时构修众头和空头头寸以对冲市集危害，将市集涨跌举行剥离，抵达孑立获取统治人跑赢大盘的逾额收益这一对象。所以该计谋受市集行情的影响相对较小，其危害闭键正在于选股才略、模子危害、调动危害、卖空危害以及众头头寸与空头头寸的不结婚等。

　　本次纳入统计的359只要事迹纪录的股票量化中性计谋产物，近一年的均匀收益录得8.85%，收益中位数7.18%，正收益占比为78.55%。

　　2022年1月股票量化中性计谋榜（产物周围≥500万）的冠军取得者是幂数资产的“幂数阿尔法六号”。

　　幂数资产是一家兴办于2015年的上海私募，统治周围0~5亿，一心于量化投资，正在股票市集以阿尔法计谋为主，愚弄人工智能手艺，选择手艺面因子、基础面因子、卖方剖释师因子三大类目标，设立众因子模子，完成股票池的筛选，并正在持股光阴辅以手艺面计谋举行择时买卖。

　　2022年1月量化中性计谋榜（产物周围≥500万）的第二、第三名，永别由念空数据科技的“念空精巧对冲2号”和积露资产的“积露3号”摘得。

　　统治期货量化，即量化CTA，区别于依赖人的主观判决举行投资计划的主观CTA，它是愚弄阴谋机体系构修的数理模子，对异日期货种类的走势举行判决。量化CTA往往通过设立众头头寸或者空头头寸，对特定种类的趋向性收益举行逮捕。

　　本次纳入统计的415尽管理期货量化计谋产物，近一年的均匀收益录得16.57%，收益中位数14.18%，正收益占比为82.89%。

　　2022年1月统治期货量化计谋榜（产物周围≥500万）的冠军取得者是易持资产的“易持龙腾宇宙”。

　　易持资产是一家2018年兴办的厦门私募，统治周围0~5亿，一心于量化投资对象，以为投资的枢纽是危害和收益的平衡。易持资产设备CTA趋向计谋的紧张理由正在于收益危害比的长尾效应，同时结婚庄厉的风控机制与资金统治，配套众种类、众周期、众计谋光滑资金弧线月统治期货量化计谋榜（产物周围≥500万）的第二、第三名，永别由

　　区别于股票计谋中的主观众头，股票量化计谋操纵量化的技巧来实现个股挑选与组合构修，从选股到买卖，均以所构修的量化模子的结果为依照。常睹的选股模子搜罗基础面众因子模子，量化众因子模子，基于大数据的另类众因子模子等。

　　本次纳入统计的892只股票量化计谋产物，近一年的均匀收益录得10.95%，收益中位数9.13%，正收益占比抵达75.34%。