私募基金最新排名揭晓！量化多头受挫！量化C

　　私募基金最新排名揭晓！量化多头受挫！量化CTA年内已赚1343%原题目：私募基金最新排名揭晓！量化众头受挫！量化CTA年内已赚13.43%

　　10月，输入性通胀及能源、原质料供应偏紧，导致PPI涨幅陆续扩张，抵达同比上涨13.5%的场所。CPI的同比涨幅亦有小幅扩张，同比昨年的涨幅为1.5%，消费品中涨幅较大的重要是汽油、柴油等能源类种类。受能耗“双控”、邦庆长假期等成分影响，修设业PMI下行，非修设业PMI则陆续处于扩张区间。

　　正在此后台下，股市、期市业务罕睹降温，10月股市日均成交额环比低重25.92%，期市成交额环比低重3.13%。私募行业却迎来一波逆势伸长，截至2021年10月底，私募证券投资基金的总规已打破6万亿元大闭，私募证券投资基金办理人打破了9000家。

　　量化私募基金方面，各细分战略显露分歧。办理期货量化延续上月上风，10月以1.66%的均匀收益领跑。量化套利战略单月均匀收益录得0.80%，位居第二。量化众战略、股票量化中性、股票量化10月的均匀收益告负。

　　从1-10月的合座显露来看，股票量化虽以16.17%的均匀收益居于首位，与办理期货量化的收益差异也缩窄至3%以内。

　　对照量化和主观各战略的均匀收益，量化趋向、量化套利10月的均匀收益超越主观，量化众头、量化众战略10月的显露弱于主观。个中，量化众头与主观众头的差异最为显著，两者的均匀收益差抵达了1.59%。

　　值得防卫的是，量化和主观各战略的短期、长久显露产生了不相仿的局面。与10月单月的显露区别，从1-10月的长久显露来看，量化众头、量化众战略相较主观更优，量化趋向、量化套利则相对弱势。

　　为供应一份客观的榜单举动量化私募基金过往功绩的参考，私募排排网将五组战略的量化基金举行排名，创制出1-10月的私募量化对冲基金榜。需求防卫的是，上榜产物需求知足产物范围大于等于500万，且功绩披露品级为A。若统一家私募机构旗下众只产物上榜，仅取收益最高产物纳入前二十榜单统计。

　　依据榜单排名结果，1-10月量化众战略、股票量化中性、办理期货量化、股票量化、量化套利五大榜单的冠军，差别由海象投资的“海象1号”、幂数资产的“幂数阿尔法六号”、大凡投资的“大凡2.0B0028”、前海邦恩资金的“邦恩AI高频量化1号”、弘茗资产的“弘茗套利保守办理型2号基金”获取。

　　量化众战略，是指同时应用两种以上的量化战略举行投资，力图低重组合内部资产之间的闭系性，抵达取长补短、离别危急后果的投资战略。量化众战略恐怕采用的战略征求量化众头、市集中性、量化CTA、套利等。

　　本次纳入统计的519只要功绩记实的量化众战略产物，1-10月的均匀收益录得12.10%，收益中位数7.44%，正收益占比为79.00%。

　　1-10月量化众战略（产物范围≥500万）的冠军是海象投资的“海象1号”。海象投资是一家创办于2017年的深圳私募，以复合战略为中心战略。“海象1号”的基金司理方志卒业于厦门大学，2004年进入期货行业，具有众年投资体味与从业阅历，历任新湖期货电商部刻意人、上海林晟投资办理有限公司总司理、和讯网金融衍生品部总司理，著有《期货兵书》、《期货战略》等众本专业投资书本。

　　量化众战略（产物范围≥500万）的第二、第三名，差别是厚德智能的“厚德智能固垒1号 ”和金时资产的“金时量化1号”。

　　股票量化中性产物正在众头战略的根源上，往往会同时构修众头和空头头寸以对冲市集危急，将市集涨跌举行剥离，抵达独立获取办理人跑赢大盘的逾额收益这一方针。于是该战略受市集行情的影响相对较小，其危急重要正在于选股才气、模子危急、调治危急、卖空危急以及众头头寸与空头头寸的不行婚等。

　　本次纳入统计的406只要功绩记实的股票量化中性战略产物，1-10月的均匀收益录得10.59%，收益中位数7.37%，正收益占比为89.16%。

　　1-10月的股票量化中性战略（产物范围≥500万）冠军由幂数资产的“幂数阿尔法六号”摘得。幂数资产创办于2015年，办公地址位于上海，是邦内专业从事量化投资资产办理的对冲基金之一，投研团队众具备理工科与金融的复合后台。“幂数阿尔法六号”的基金司理陈炮卒业于浙江大学物理专业，曾正在众家券商、私募以及探究机构任职，具有10年以上的从业体味，出书有投资类专著。

　　量化中性战略（产物范围≥500万）的第二、第三名，差别是念空数据科技的“念空生动对冲2号”和同亨投资的“同亨财掌柜持股宝二十六号”。

　　办理期货量化，即量化CTA，区别于倚赖人的主观占定举行投资决定的主观CTA，它是欺骗企图机体系构修的数理模子，对将来期货种类的走势举行占定。量化CTA往往通过成立众头头寸或者空头头寸，对特定种类的趋向性收益举行捉拿。

　　本次纳入统计的424尽管理期货量化战略产物，1-10月的均匀收益录得13.43%，收益中位数9.92%，正收益占比为79.01%。

　　1-10月的办理期货量化战略（产物范围≥500万）冠军获取者是大凡投资的“大凡2.0B0028”。大凡投资是一家创办于2014年的重庆私募，专一二级市集量化投资，极力于正在市集中寻找危急收益比优越的业务机缘。正在投资理念上争持将危急驾御放正在首位，以量化投资举动起色中心。

　　办理期货量化战略（产物范围≥500万）的第二、第三名，差别是吉睿投资的“睿祺六号”和金源亨立资产的“善行1号”。

　　区别于股票战略中的主观众头，股票量化战略应用量化的伎俩来完毕个股抉择与组合构修，从选股到业务，均以所构修的量化模子的结果为凭借。常睹的选股模子征求基础面众因子模子，量化众因子模子，基于大数据的另类众因子模子等。

　　本次纳入统计的1056只股票量化战略产物，1-10月的均匀收益录得16.17%，收益中位数15.85%，正收益占比抵达85.80%。

　　1-10月的股票量化战略（产物范围≥500万）冠军由前海邦恩资金旗下的“邦恩AI高频量化1号”留任。前海邦恩资金创办于2016年，办公地址位于深圳，中心战略是复合战略，办理范围20~50亿。

　　股票量化战略（产物范围≥500万）的第二、第三名，差别是鼎萨资产的“鼎萨量化1号”和靖奇投资的“靖奇光合长谷”。

　　量化套利不倚赖投资者的主观占定，而是欺骗企图机体系构修的数理模子，深度发掘市集中存正在的价值错配局面，并欺骗这种价值错配举行套利的战略，重要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨种类套利等套利形式。

　　本次纳入统计的309只量化套利战略产物，1-10月的均匀收益率为9.37%，收益中位数6.36%，个中86.73%的产物获取正收益。

　　1-10月的量化套利（产物范围≥500万）冠军由弘茗资产旗下的“弘茗套利保守办理型2号基金”留任。弘茗资产创办于2015年，办公地址位于上海，以办理期货为中心战略，兼具相对代价、债券战略、股票战略等。正在投资理念上，弘茗资产将定量与定性相勾结，夸大百般财政模子和数目判辨伎俩的应用。投资方面，弘茗资产用模块化思绪举行计划，用流水线体例拼装众市集、众种类的众个业务战略，完毕分歧理战略的生动替代。

　　量化套利（产物范围≥500万）的第二、第三名，差别是中金量化的“中金量化-火星1号”和海宁顺然理财的“顺然共赢2号”。

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